V-Lab
Patria Credito Imobiliario Indice De Precos Fundo De Investimento Imobiliario Re乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
14.70%
decreased by 0.48%
1周
15.64%
increased by 0.46%
1个月
17.97%
increased by 2.79%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年10月10日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1121 | 1.88* |
| αARCH | 0.3848 | 4.28*** |
| βGARCH | 0.5547 | 21.03*** |
0.940
持续性11天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1121 | 1.88* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3848 | 4.28*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5547 | 21.03*** |
持续性:
0.940
半衰期:
11天
Patria Credito Imobiliario Indice De Precos Fundo De Investimento Imobiliario Re其他分析
房地产的其他乘法误差模型分析