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Suno Fundo de Funods de Investimento Imobiliario零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
14.32%
decreased by 0.51%
1周
15.37%
increased by 0.54%
1个月
15.86%
increased by 1.03%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:29
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年5月7日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6118 | 6.81*** |
| αARCH | 0.1649 | 3.57*** |
| βGARCH | 0.3472 | 2.34** |
样条系数
K=4
| γ1 | -1.6183 | -3.94*** |
| γ2 | 2.1430 | 3.39*** |
| γ3 | -0.6252 | -1.36 |
| γ4 | 0.1084 | 0.33 |
0.512
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6118 | 6.81*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1649 | 3.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3472 | 2.34** |
样条系数
K=4
| γ1 | -1.6183 | -3.94*** |
| γ2 | 2.1430 | 3.39*** |
| γ3 | -0.6252 | -1.36 |
| γ4 | 0.1084 | 0.33 |
持续性:
0.512
半衰期:
1天
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