V-Lab
RB Capital Desenvolvimento Residencial IV FII曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
22.82%
decreased by 0.74%
1周
22.70%
decreased by 0.86%
1个月
22.33%
decreased by 1.23%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月5日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 17个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3799 | 3.19*** |
| αARCH | 0.0548 | 2.17** |
| βGARCH | 0.9059 | 18.68*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0703 | 0.80 |
0.961
持续性17天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3799 | 3.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0548 | 2.17** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9059 | 18.68*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0703 | 0.80 |
持续性:
0.961
半衰期:
17天
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