V-Lab
RB Capital Desenvolvimento Residencial IV FII非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
23.58%
decreased by 0.87%
1周
23.66%
decreased by 0.79%
1个月
23.95%
decreased by 0.50%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月5日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 32个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约32天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.57 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为32天δ = 1.57 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0455 | 2.07** |
| αARCH | 0.0606 | 2.10** |
| βGARCH | 0.9214 | 32.00*** |
| γ杠杆 | -0.4071 | -1.24 |
| δ幂 | 1.5718 | 4.00*** |
0.978
持续性32天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0455 | 2.07** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0606 | 2.10** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9214 | 32.00*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.4071 | -1.24 |
δ 幂 变换幂次 | 1.5718 | 4.00*** |
持续性:
0.978
半衰期:
32天
RB Capital Desenvolvimento Residencial IV FII其他分析
房地产的其他非对称指数ARCH模型分析