V-Lab
RB Capital Desenvolvimento Residencial IV FII乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
24.86%
increased by 1.48%
1周
25.12%
increased by 1.74%
1个月
26.06%
increased by 2.68%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月6日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 52个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约52天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为52天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0586 | 1.14 |
| αARCH | 0.1222 | 4.47*** |
| βGARCH | 0.8647 | 71.42*** |
0.987
持续性52天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0586 | 1.14 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1222 | 4.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8647 | 71.42*** |
持续性:
0.987
半衰期:
52天
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