V-Lab
Hedge Recebiveis FII曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
14.75%
increased by 2.44%
1周
11.21%
decreased by 1.10%
1个月
9.73%
decreased by 2.58%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年1月27日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6733 | 2.23** |
| αARCH | 0.2258 | 3.22*** |
| βGARCH | 0.1286 | 0.81 |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.1192 | 0.03 |
| γ2 | 0.3117 | 0.05 |
| γ3 | 3.0301 | 0.57 |
| γ4 | -11.2723 | -2.12** |
| γ5 | 15.3273 | 5.01*** |
| γ6 | -13.4552 | -5.70*** |
| γ7 | 10.7335 | 3.44*** |
| γ8 | -11.6485 | -3.26*** |
0.354
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6733 | 2.23** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2258 | 3.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1286 | 0.81 |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.1192 | 0.03 |
| γ2 | 0.3117 | 0.05 |
| γ3 | 3.0301 | 0.57 |
| γ4 | -11.2723 | -2.12** |
| γ5 | 15.3273 | 5.01*** |
| γ6 | -13.4552 | -5.70*** |
| γ7 | 10.7335 | 3.44*** |
| γ8 | -11.6485 | -3.26*** |
持续性:
0.354
半衰期:
1天
房地产的其他曲线-GARCH模型分析