V-Lab
澳大利亚REA集团有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
40.44%
increased by 9.49%
1周
38.36%
increased by 7.41%
1个月
35.82%
increased by 4.87%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:08
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年12月1日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加52%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大52%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0926 | 4.66*** |
| βGARCH | 0.6768 | 16.32*** |
| γ杠杆 | 0.0482 | 2.00** |
| λ₁τ截距 | 0.0158 | 2.44** |
| λ₂预测调整 | 0.0182 | 5.03*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9781 | 222.91*** |
0.794
持续性3天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0926 | 4.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6768 | 16.32*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0482 | 2.00** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0158 | 2.44** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0182 | 5.03*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9781 | 222.91*** |
持续性:
0.794
半衰期:
3天
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