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澳大利亚REA集团有限公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
30.00%
decreased by 0.36%
1周
30.19%
decreased by 0.17%
1个月
30.91%
increased by 0.55%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:56
参数估计
1999年12月1日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 283个交易日（约1.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约283天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0310 | 0.71 |
| αARCH | 0.0776 | 8.05*** |
| βGARCH | 0.9199 | 109.53*** |
0.998
持续性283天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0310 | 0.71 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0776 | 8.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9199 | 109.53*** |
持续性:
0.998
半衰期:
283天
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