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澳大利亚REA集团有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
38.44%
decreased by 0.76%
1周
38.76%
decreased by 0.44%
1个月
40.05%
increased by 0.85%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:56
参数估计
1999年12月1日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 352个交易日（约1.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约352天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0117 | 1.93* |
| αARCH | 0.0895 | 7.85*** |
| βGARCH | 0.9980 | 607.82*** |
| γ杠杆 | -0.0210 | -1.44 |
0.998
持续性352天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0117 | 1.93* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0895 | 7.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9980 | 607.82*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0210 | -1.44 |
持续性:
0.998
半衰期:
352天
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