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澳大利亚REA集团有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
35.55%
increased by 3.90%
1周
35.64%
increased by 3.99%
1个月
35.96%
increased by 4.31%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:07
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年12月1日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 117个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约117天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0418 | 3.33*** |
| αARCH | 0.0376 | 3.54*** |
| βGARCH | 0.9464 | 151.01*** |
| γ杠杆 | 0.0202 | 0.94 |
0.994
持续性117天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0418 | 3.33*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0376 | 3.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9464 | 151.01*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0202 | 0.94 |
持续性:
0.994
半衰期:
117天
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