V-Lab
澳大利亚REA集团有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
34.45%
decreased by 0.74%
1周
34.55%
decreased by 0.64%
1个月
34.94%
decreased by 0.25%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:56
参数估计
1999年12月1日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 117个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约117天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0419 | 3.32*** |
| αARCH | 0.0376 | 3.53*** |
| βGARCH | 0.9463 | 150.91*** |
| γ杠杆 | 0.0204 | 0.95 |
0.994
持续性117天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0419 | 3.32*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0376 | 3.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9463 | 150.91*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0204 | 0.95 |
持续性:
0.994
半衰期:
117天
国际股票的其他GJR-GARCH模型分析