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澳大利亚REA集团有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
36.80%
decreased by 1.81%
1周
37.13%
decreased by 1.48%
1个月
38.30%
decreased by 0.31%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:56
参数估计
1999年12月1日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 46个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约46天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为46天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1189 | 5.72*** |
| αARCH | 0.1017 | 13.18*** |
| βGARCH | 0.8834 | 143.47*** |
| γ杠杆 | 0.3186 | 1.83* |
0.985
持续性46天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1189 | 5.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1017 | 13.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8834 | 143.47*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3186 | 1.83* |
持续性:
0.985
半衰期:
46天
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