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澳大利亚REA集团有限公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
33.56%
decreased by 0.79%
1周
33.67%
decreased by 0.68%
1个月
34.11%
decreased by 0.24%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:56
参数估计
1999年12月1日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 101个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约101天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0459 | 3.67*** |
| αARCH | 0.0520 | 7.88*** |
| βGARCH | 0.9412 | 136.51*** |
0.993
持续性101天
半衰期σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0459 | 3.67*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0520 | 7.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9412 | 136.51*** |
持续性:
0.993
半衰期:
101天
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