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洁定集团MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

31.01%

decreased by 2.48%

1周

32.69%

decreased by 0.80%

1个月

33.40%

decreased by 0.09%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:03

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 洁定集团 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2012年8月6日 至 2026年9月4日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加393%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大393%
参数值t统计量
m窗口76
αARCH0.0521
1.60
βGARCH0.3925
3.41***
γ杠杆0.2045
2.12**
λ₁τ截距0.0654
0.67
λ₂预测调整0.0103
0.79
λ₃τ持续性0.9775
32.36***

0.547

持续性

1天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

76
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0521
1.60
β

GARCH

波动率持续性

0.3925
3.41***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.2045
2.12**
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0654
0.67
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0103
0.79
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9775
32.36***

持续性:

0.547

半衰期:

1天