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洁定集团指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
30.75%
decreased by 1.89%
1周
32.75%
increased by 0.11%
1个月
35.14%
increased by 2.50%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:03
参数估计
2012年8月6日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加197%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大197%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3914 | 4.11*** |
| αARCH | 0.2211 | 5.30*** |
| βGARCH | 0.7630 | 12.35*** |
| γ杠杆 | -0.1098 | -2.78*** |
0.763
持续性3天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3914 | 4.11*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2211 | 5.30*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7630 | 12.35*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1098 | -2.78*** |
持续性:
0.763
半衰期:
3天
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