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洁定集团非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月7日 星期一的波动率预测
1天
36.77%
increased by 0.63%
1周
38.02%
increased by 1.88%
1个月
39.09%
increased by 2.95%
更新于2026年9月5日星期六 UTC 20:36
参数估计
2012年8月8日 至 2026年9月4日非流动资产
边界参数
模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.29 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天δ = 1.29 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 1.55 |
| αARCH | 0.1343 | 2.83*** |
| βGARCH | 0.5811 | 3.78*** |
| γ杠杆 | -0.0945 | -0.48 |
| δ幂 | 1.2920 | 2.36** |
0.692
持续性2天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 1.55 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1343 | 2.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5811 | 3.78*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0945 | -0.48 |
δ 幂 变换幂次 | 1.2920 | 2.36** |
持续性:
0.692
半衰期:
2天
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