V-Lab
洁定集团曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
22.82%
decreased by 2.98%
1周
24.27%
decreased by 1.53%
1个月
24.69%
decreased by 1.11%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:03
参数估计
2012年8月6日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5182 | 5.08*** |
| αARCH | 0.1650 | 3.40*** |
| βGARCH | 0.1268 | 1.17 |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.3949 | -2.43** |
| γ2 | 0.5979 | 2.58*** |
| γ3 | -0.3404 | -2.61*** |
| γ4 | 0.2016 | 1.86* |
| γ5 | -0.1325 | -1.35 |
| γ6 | 0.0685 | 0.47 |
0.292
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5182 | 5.08*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1650 | 3.40*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1268 | 1.17 |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.3949 | -2.43** |
| γ2 | 0.5979 | 2.58*** |
| γ3 | -0.3404 | -2.61*** |
| γ4 | 0.2016 | 1.86* |
| γ5 | -0.1325 | -1.35 |
| γ6 | 0.0685 | 0.47 |
持续性:
0.292
半衰期:
1天
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