V-Lab
洁定集团非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月7日 星期一的波动率预测
1天
34.30%
increased by 0.35%
1周
35.53%
increased by 1.58%
1个月
36.26%
increased by 2.31%
更新于2026年9月5日星期六 UTC 20:36
参数估计
2012年8月8日 至 2026年9月4日非流动资产
模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.1608 | 3.05*** |
| αARCH | 0.1469 | 1.57 |
| βGARCH | 0.4715 | 3.34*** |
| γ杠杆 | -0.0536 | -0.45 |
0.592
持续性1天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.1608 | 3.05*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1469 | 1.57 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4715 | 3.34*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0536 | -0.45 |
持续性:
0.592
半衰期:
1天
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