V-Lab
洁定集团乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月7日 星期一的波动率预测
1天
34.69%
increased by 0.99%
1周
35.88%
increased by 2.18%
1个月
36.56%
increased by 2.86%
更新于2026年9月5日星期六 UTC 20:36
参数估计
2012年8月8日 至 2026年9月4日非流动资产
模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.2691 | 3.11*** |
| αARCH | 0.1311 | 1.90* |
| βGARCH | 0.4465 | 3.27*** |
0.578
持续性1天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.2691 | 3.11*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1311 | 1.90* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4465 | 3.27*** |
持续性:
0.578
半衰期:
1天
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