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洁定集团GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

32.21%

decreased by 1.98%

1周

34.14%

decreased by 0.05%

1个月

35.37%

increased by 1.18%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:03

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 洁定集团 GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2012年8月6日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
参数值t统计量
ω常数项1.9551
4.92***
αARCH0.0580
1.75*
βGARCH0.4657
4.76***
γ杠杆0.1836
1.91*

0.616

持续性

1天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

1.9551
4.92***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0580
1.75*
β

GARCH

波动率持续性

0.4657
4.76***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1836
1.91*

持续性:

0.616

半衰期:

1天