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洁定集团非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
32.46%
decreased by 2.32%
1周
34.28%
decreased by 0.50%
1个月
35.44%
increased by 0.66%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:03
参数估计
2012年8月6日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8566 | 4.69*** |
| αARCH | 0.1538 | 3.57*** |
| βGARCH | 0.4612 | 4.40*** |
| γ杠杆 | 0.8286 | 1.48 |
0.615
持续性1天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8566 | 4.69*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1538 | 3.57*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4612 | 4.40*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.8286 | 1.48 |
持续性:
0.615
半衰期:
1天
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