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日本Onex有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月1日 星期四的波动率预测

1天

42.42%

decreased by 1.31%

1周

48.49%

increased by 4.76%

1个月

59.91%

increased by 16.18%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:18

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

日本Onex有限公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1997年2月26日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
参数值t统计量
m窗口26
αARCH0.2108
3.81***
βGARCH0.6889
14.79***
γ杠杆0.0093
0.15
λ₁τ截距0.0138
1.15
λ₂预测调整0.0100
2.98***
λ₃τ持续性0.9891
257.92***

0.904

持续性

7天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

26
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2108
3.81***
β

GARCH

波动率持续性

0.6889
14.79***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0093
0.15
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0138
1.15
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0100
2.98***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9891
257.92***

持续性:

0.904

半衰期:

7天