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日本Onex有限公司MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月20日 星期二的波动率预测

1天

47.35%

decreased by 0.51%

1周

51.44%

increased by 3.58%

1个月

60.05%

increased by 12.19%

更新于2026年10月20日星期二 UTC 20:27

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时间范围:

从

24-10-19

至

26-10-19

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

日本Onex有限公司 MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1997年2月26日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.2121
3.81***
βGARCH0.6832
14.53***
γ杠杆0.0100
0.16
λ₁τ截距0.0131
1.16
λ₂预测调整0.0095
3.00***
λ₃τ持续性0.9896
272.17***

0.900

持续性

7天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2121
3.81***
β

GARCH

波动率持续性

0.6832
14.53***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0100
0.16
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0131
1.16
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0095
3.00***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9896
272.17***

持续性:

0.900

半衰期:

7天