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日本Onex有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
47.23%
decreased by 6.13%
1周
49.79%
decreased by 3.57%
1个月
58.08%
increased by 4.72%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:13
参数估计
1997年2月26日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 44个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约44天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.33，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为44天v = 2.33 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 40.4890 | 0.65 |
| αARCH | 0.1125 | 14.93*** |
| βGARCH | 0.9842 | 40.30*** |
| ν自由度 | 2.3304 | 23.34*** |
0.984
持续性44天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 40.4890 | 0.65 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1125 | 14.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9842 | 40.30*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.3304 | 23.34*** |
持续性:
0.984
半衰期:
44天
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