日本Onex有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月20日 星期二的波动率预测
1天
57.98%
increased by 4.89%
1周
59.37%
increased by 6.28%
1个月
64.11%
increased by 11.02%
更新于2026年10月20日星期二 UTC 20:27
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1997年2月26日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 43个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约43天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.33，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为43天v = 2.33 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 40.0546 | 0.65 |
| α得分 | 0.1123 | 14.84*** |
| β持续性 | 0.9841 | 40.07*** |
| ν自由度 | 2.3311 | 23.13*** |
0.984
持续性43天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 40.0546 | 0.65 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1123 | 14.84*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9841 | 40.07*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.3311 | 23.13*** |
持续性:
0.984
半衰期:
43天
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