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日本Onex有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
40.41%
decreased by 2.64%
1周
42.64%
decreased by 0.41%
1个月
50.60%
increased by 7.55%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:12
参数估计
1997年2月26日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 2431个交易日（约9.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约2431天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3568 | 2.42** |
| αARCH | 0.1671 | 5.98*** |
| βGARCH | 0.8329 | 32.00*** |
| γ杠杆 | 0.0842 | 1.00 |
| δ幂 | 1.9765 | 6.76*** |
1.000
持续性2431天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3568 | 2.42** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1671 | 5.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8329 | 32.00*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0842 | 1.00 |
δ 幂 变换幂次 | 1.9765 | 6.76*** |
持续性:
1.000
半衰期:
2431天
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