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日本Onex有限公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
40.71%
decreased by 2.69%
1周
42.91%
decreased by 0.49%
1个月
50.74%
increased by 7.34%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:12
参数估计
1997年2月26日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 5059个交易日（约20.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约5059天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3650 | 4.21*** |
| αARCH | 0.1686 | 6.39*** |
| βGARCH | 0.8312 | 35.81*** |
1.000
持续性5059天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3650 | 4.21*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1686 | 6.39*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8312 | 35.81*** |
持续性:
1.000
半衰期:
5059天
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