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日本Onex有限公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
40.23%
decreased by 2.96%
1周
42.47%
decreased by 0.72%
1个月
49.34%
increased by 6.15%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:12
参数估计
1997年2月26日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 28个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约28天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为28天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5351 | 4.80*** |
| αARCH | 0.1666 | 6.24*** |
| βGARCH | 0.7951 | 37.12*** |
| γ杠杆 | 0.0273 | 0.54 |
0.975
持续性28天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5351 | 4.80*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1666 | 6.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7951 | 37.12*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0273 | 0.54 |
持续性:
0.975
半衰期:
28天
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