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日本Onex有限公司非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
40.40%
decreased by 2.73%
1周
42.69%
decreased by 0.44%
1个月
50.82%
increased by 7.69%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:12
参数估计
1997年2月26日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 1513个交易日（约6.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约1513天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3764 | 3.63*** |
| αARCH | 0.1737 | 6.42*** |
| βGARCH | 0.8258 | 34.53*** |
| γ杠杆 | 0.1695 | 0.37 |
1.000
持续性1513天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3764 | 3.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1737 | 6.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8258 | 34.53*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1695 | 0.37 |
持续性:
1.000
半衰期:
1513天
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