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日本Onex有限公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
39.49%
decreased by 2.95%
1周
41.87%
decreased by 0.57%
1个月
49.06%
increased by 6.62%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:12
参数估计
1997年2月26日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为24天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4988 | 2.57** |
| αARCH | 0.1831 | 7.69*** |
| βGARCH | 0.7949 | 35.55*** |
| γ杠杆 | 0.0349 | 0.76 |
| δ幂 | 1.8928 | 6.76*** |
0.971
持续性24天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4988 | 2.57** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1831 | 7.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7949 | 35.55*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0349 | 0.76 |
δ 幂 变换幂次 | 1.8928 | 6.76*** |
持续性:
0.971
半衰期:
24天
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