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日本Onex有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
40.12%
decreased by 1.19%
1周
45.45%
increased by 4.14%
1个月
55.68%
increased by 14.37%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:12
参数估计
1997年2月26日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1143 | 3.67*** |
| αARCH | 0.1979 | 5.27*** |
| βGARCH | 0.7094 | 15.78*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.1931 | -3.50*** |
| γ2 | 0.2834 | 3.39*** |
| γ3 | -0.0839 | -1.15 |
| γ4 | -0.0898 | -1.13 |
| γ5 | 0.1734 | 2.02** |
| γ6 | -0.1910 | -2.34** |
| γ7 | 0.2481 | 3.48*** |
| γ8 | -0.2225 | -4.31*** |
0.907
持续性7天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1143 | 3.67*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1979 | 5.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7094 | 15.78*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.1931 | -3.50*** |
| γ2 | 0.2834 | 3.39*** |
| γ3 | -0.0839 | -1.15 |
| γ4 | -0.0898 | -1.13 |
| γ5 | 0.1734 | 2.02** |
| γ6 | -0.1910 | -2.34** |
| γ7 | 0.2481 | 3.48*** |
| γ8 | -0.2225 | -4.31*** |
持续性:
0.907
半衰期:
7天
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