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日本Onex有限公司乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
39.67%
decreased by 2.81%
1周
41.84%
decreased by 0.64%
1个月
48.46%
increased by 5.98%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:12
参数估计
1997年2月26日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为27天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5210 | 2.40** |
| αARCH | 0.1752 | 5.15*** |
| βGARCH | 0.7990 | 38.35*** |
0.974
持续性27天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5210 | 2.40** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1752 | 5.15*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7990 | 38.35*** |
持续性:
0.974
半衰期:
27天
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