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台积电MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

26.57%

decreased by 0.06%

1周

27.65%

increased by 1.02%

1个月

30.74%

increased by 4.11%

更新于2026年9月20日星期日 UTC 03:09

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 台积电 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1995年1月18日 至 2026年9月18日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加131%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大131%
参数值t统计量
m窗口96
αARCH0.0416
4.74***
βGARCH0.8721
59.64***
γ杠杆0.0544
3.69***
λ₁τ截距0.4331
3.11***
λ₂预测调整0.7701
7.36***
λ₃τ持续性0.1297
1.22

0.941

持续性

11天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

96
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0416
4.74***
β

GARCH

波动率持续性

0.8721
59.64***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0544
3.69***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.4331
3.11***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.7701
7.36***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.1297
1.22

持续性:

0.941

半衰期:

11天