V-Lab
台积电乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
22.91%
decreased by 0.56%
1周
23.24%
decreased by 0.23%
1个月
24.42%
increased by 0.95%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 03:07
参数估计
1995年1月18日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 57个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约57天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为57天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0556 | 1.64 |
| αARCH | 0.1344 | 10.09*** |
| βGARCH | 0.8536 | 91.72*** |
0.988
持续性57天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0556 | 1.64 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1344 | 10.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8536 | 91.72*** |
持续性:
0.988
半衰期:
57天
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