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台积电非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
22.61%
decreased by 0.60%
1周
23.00%
decreased by 0.21%
1个月
24.37%
increased by 1.16%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 03:07
参数估计
1995年1月18日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 58个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约58天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为58天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0594 | 6.21*** |
| αARCH | 0.1261 | 9.58*** |
| βGARCH | 0.8505 | 91.89*** |
| γ杠杆 | 0.0230 | 0.99 |
0.988
持续性58天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0594 | 6.21*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1261 | 9.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8505 | 91.89*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0230 | 0.99 |
持续性:
0.988
半衰期:
58天
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