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台积电指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
25.33%
unchanged at 0.00%
1周
25.62%
increased by 0.29%
1个月
26.72%
increased by 1.39%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 03:07
参数估计
1995年1月18日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加52%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大52%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0243 | 4.05*** |
| αARCH | 0.1302 | 10.34*** |
| βGARCH | 0.9862 | 340.66*** |
| γ杠杆 | -0.0270 | -1.99** |
0.986
持续性50天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0243 | 4.05*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1302 | 10.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9862 | 340.66*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0270 | -1.99** |
持续性:
0.986
半衰期:
50天
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