V-Lab
台积电曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
28.46%
increased by 0.06%
1周
29.20%
increased by 0.80%
1个月
31.57%
increased by 3.17%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 03:08
参数估计
1995年1月18日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 24个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3667 | 10.23*** |
| αARCH | 0.0670 | 9.18*** |
| βGARCH | 0.9050 | 89.05*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0020 | -1.22 |
| γ2 | 0.0099 | 3.11*** |
0.972
持续性24天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3667 | 10.23*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0670 | 9.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9050 | 89.05*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0020 | -1.22 |
| γ2 | 0.0099 | 3.11*** |
持续性:
0.972
半衰期:
24天
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