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台积电广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
26.04%
decreased by 0.11%
1周
26.21%
increased by 0.06%
1个月
26.81%
increased by 0.66%
更新于2026年9月20日星期日 UTC 03:07
参数估计
1995年1月18日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 79个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约79天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0404 | 4.36*** |
| αARCH | 0.0583 | 9.94*** |
| βGARCH | 0.9330 | 147.16*** |
0.991
持续性79天
半衰期σ
GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0404 | 4.36*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0583 | 9.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9330 | 147.16*** |
持续性:
0.991
半衰期:
79天
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