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BG T&A Co零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
31.41%
decreased by 0.74%
1周
35.53%
increased by 3.38%
1个月
43.32%
increased by 11.17%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:30
参数估计
2007年10月16日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8325 | 5.63*** |
| αARCH | 0.1909 | 6.00*** |
| βGARCH | 0.7125 | 17.58*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.2672 | -1.70* |
| γ2 | 0.1605 | 0.66 |
| γ3 | 0.4097 | 1.95* |
| γ4 | -0.4668 | -2.05** |
| γ5 | -0.0012 | -0.01 |
| γ6 | 0.4938 | 3.06*** |
| γ7 | -0.6927 | -3.41*** |
| γ8 | 0.6618 | 2.67*** |
| γ9 | -0.3962 | -2.07** |
0.903
持续性7天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8325 | 5.63*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1909 | 6.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7125 | 17.58*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.2672 | -1.70* |
| γ2 | 0.1605 | 0.66 |
| γ3 | 0.4097 | 1.95* |
| γ4 | -0.4668 | -2.05** |
| γ5 | -0.0012 | -0.01 |
| γ6 | 0.4938 | 3.06*** |
| γ7 | -0.6927 | -3.41*** |
| γ8 | 0.6618 | 2.67*** |
| γ9 | -0.3962 | -2.07** |
持续性:
0.903
半衰期:
7天
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