V-Lab
BG T&A Co非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
30.66%
decreased by 1.94%
1周
34.96%
increased by 2.36%
1个月
48.02%
increased by 15.42%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:30
参数估计
2007年10月16日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.25 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为18天δ = 1.25 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2904 | 3.17*** |
| αARCH | 0.2056 | 5.97*** |
| βGARCH | 0.7944 | 23.09*** |
| γ杠杆 | 0.0426 | 0.50 |
| δ幂 | 1.2486 | 5.46*** |
0.963
持续性18天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2904 | 3.17*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2056 | 5.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7944 | 23.09*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0426 | 0.50 |
δ 幂 变换幂次 | 1.2486 | 5.46*** |
持续性:
0.963
半衰期:
18天
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