V-Lab
BG T&A Co非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
28.38%
decreased by 2.21%
1周
29.58%
decreased by 1.01%
1个月
32.40%
increased by 1.81%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:30
参数估计
2007年10月16日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.78 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天δ = 0.78 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1698 | 3.45*** |
| αARCH | 0.2797 | 11.71*** |
| βGARCH | 0.6870 | 22.39*** |
| γ杠杆 | -0.0182 | -0.51 |
| δ幂 | 0.7786 | 3.42*** |
0.910
持续性7天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1698 | 3.45*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2797 | 11.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6870 | 22.39*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0182 | -0.51 |
δ 幂 变换幂次 | 0.7786 | 3.42*** |
持续性:
0.910
半衰期:
7天
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