V-Lab
BG T&A CoGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
31.90%
decreased by 2.55%
1周
34.06%
decreased by 0.39%
1个月
40.76%
increased by 6.31%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:30
参数估计
2007年10月16日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 35个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约35天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.05，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为35天v = 3.05 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 18.8146 | 0.79 |
| αARCH | 0.1057 | 8.71*** |
| βGARCH | 0.9805 | 41.05*** |
| ν自由度 | 3.0489 | 5.48*** |
0.980
持续性35天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 18.8146 | 0.79 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1057 | 8.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9805 | 41.05*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.0489 | 5.48*** |
持续性:
0.980
半衰期:
35天
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