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BG T&A CoMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

77.38%

increased by 40.89%

1周

73.19%

increased by 36.70%

1个月

65.83%

increased by 29.34%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 19:57

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

BG T&A Co MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2007年10月16日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
参数值t统计量
m窗口31
αARCH0.2112
3.91***
βGARCH0.6315
13.61***
γ杠杆0.0623
0.97
λ₁τ截距0.0806
1.29
λ₂预测调整0.0223
1.80*
λ₃τ持续性0.9724
61.22***

0.874

持续性

5天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

31
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2112
3.91***
β

GARCH

波动率持续性

0.6315
13.61***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0623
0.97
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0806
1.29
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0223
1.80*
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9724
61.22***

持续性:

0.874

半衰期:

5天