BG T&A CoGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
73.36%
increased by 38.11%
1周
73.81%
increased by 38.56%
1个月
75.31%
increased by 40.06%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 19:56
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年10月16日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 28个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约28天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为28天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6595 | 3.72*** |
| αARCH | 0.1882 | 5.51*** |
| βGARCH | 0.7731 | 23.08*** |
| γ杠杆 | 0.0282 | 0.43 |
0.975
持续性28天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6595 | 3.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1882 | 5.51*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7731 | 23.08*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0282 | 0.43 |
持续性:
0.975
半衰期:
28天
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