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BG T&A CoGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

30.97%

decreased by 0.97%

1周

35.23%

increased by 3.29%

1个月

46.88%

increased by 14.94%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:30

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of BG T&A Co GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2007年10月16日 至 2026年9月4日

模型洞察

波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为27天
参数值t统计量
ω常数项0.6700
3.73***
αARCH0.1889
5.50***
βGARCH0.7723
22.97***
γ杠杆0.0270
0.41

0.975

持续性

27天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.6700
3.73***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1889
5.50***
β

GARCH

波动率持续性

0.7723
22.97***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0270
0.41

持续性:

0.975

半衰期:

27天