V-Lab
BG T&A Co非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
29.65%
decreased by 1.38%
1周
33.94%
increased by 2.91%
1个月
45.17%
increased by 14.14%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:30
参数估计
2007年10月16日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为21天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6706 | 5.45*** |
| αARCH | 0.2944 | 7.81*** |
| βGARCH | 0.6721 | 25.84*** |
| γ杠杆 | 0.0032 | 0.06 |
0.968
持续性21天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6706 | 5.45*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2944 | 7.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6721 | 25.84*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0032 | 0.06 |
持续性:
0.968
半衰期:
21天
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