V-Lab
BG T&A Co广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
30.97%
decreased by 0.93%
1周
35.19%
increased by 3.29%
1个月
46.69%
increased by 14.79%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:30
参数估计
2007年10月16日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为26天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6703 | 3.89*** |
| αARCH | 0.1997 | 5.73*** |
| βGARCH | 0.7738 | 23.80*** |
0.974
持续性26天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6703 | 3.89*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1997 | 5.73*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7738 | 23.80*** |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
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