V-Lab
BG T&A Co曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
49.49%
decreased by 0.49%
1周
57.35%
increased by 7.37%
1个月
70.94%
increased by 20.96%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:30
参数估计
2007年10月16日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7791 | 6.17*** |
| αARCH | 0.2063 | 5.92*** |
| βGARCH | 0.6844 | 15.69*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.3082 | -4.88*** |
| γ2 | 0.5368 | 5.30*** |
| γ3 | -0.4161 | -5.43*** |
| γ4 | 0.3175 | 4.89*** |
| γ5 | -0.2814 | -3.73*** |
| γ6 | 0.4734 | 3.80*** |
0.891
持续性6天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7791 | 6.17*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2063 | 5.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6844 | 15.69*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.3082 | -4.88*** |
| γ2 | 0.5368 | 5.30*** |
| γ3 | -0.4161 | -5.43*** |
| γ4 | 0.3175 | 4.89*** |
| γ5 | -0.2814 | -3.73*** |
| γ6 | 0.4734 | 3.80*** |
持续性:
0.891
半衰期:
6天
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