V-Lab
BG T&A Co非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
31.25%
decreased by 1.04%
1周
35.49%
increased by 3.20%
1个月
47.08%
increased by 14.79%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:30
参数估计
2007年10月16日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为27天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6547 | 3.50*** |
| αARCH | 0.2051 | 6.06*** |
| βGARCH | 0.7692 | 24.37*** |
| γ杠杆 | 0.3184 | 0.90 |
0.974
持续性27天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6547 | 3.50*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2051 | 6.06*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7692 | 24.37*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3184 | 0.90 |
持续性:
0.974
半衰期:
27天
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