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CBOE能源ETF波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2022年2月14日 星期一）：
1天
91.54%
1周
91.22%
1个月
90.74%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 15:48
参数估计
2011年3月16日 至 2022年2月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0148 | 10.51*** |
| αARCH | 0.1537 | 4.77*** |
| βGARCH | 0.6739 | 11.52*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0004 | 0.24 |
0.828
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0148 | 10.51*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1537 | 4.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6739 | 11.52*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0004 | 0.24 |
持续性:
0.828
半衰期:
4天
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析