V-Lab
CBOE能源ETF波动率指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2022年2月14日 星期一）：
1天
95.90%
1周
94.10%
1个月
91.12%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 15:49
参数估计
2011年3月16日 至 2022年2月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 4.27*** |
| αARCH | 0.1897 | 3.49*** |
| βGARCH | 0.7172 | 14.36*** |
| γ杠杆 | -0.1315 | -1.82* |
0.841
持续性4天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 4.27*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1897 | 3.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7172 | 14.36*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1315 | -1.82* |
持续性:
0.841
半衰期:
4天
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