V-Lab
CBOE能源ETF波动率指数乘法误差模型（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2022年2月14日 星期一）：
1天
99.52%
1周
102.37%
1个月
108.48%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:24
参数估计
2011年3月16日 至 2022年2月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.89* |
| αARCH | 0.2055 | 3.13*** |
| βGARCH | 0.6993 | 16.57*** |
0.905
持续性7天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.89* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2055 | 3.13*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6993 | 16.57*** |
持续性:
0.905
半衰期:
7天
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