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CBOE能源ETF波动率指数非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2022年2月14日 星期一）：
1天
99.88%
1周
102.83%
1个月
109.22%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:24
参数估计
2011年3月16日 至 2022年2月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
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冲击衰减: 冲击的半衰期为7天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 4.71*** |
| αARCH | 0.2529 | 4.70*** |
| βGARCH | 0.7104 | 17.38*** |
| γ杠杆 | -0.1134 | -1.83* |
0.907
持续性7天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 4.71*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2529 | 4.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7104 | 17.38*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1134 | -1.83* |
持续性:
0.907
半衰期:
7天
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