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CBOE能源ETF波动率指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
不活跃
最后记录值（2022年2月14日 星期一）：
1天
86.51%
1周
84.62%
1个月
81.90%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 15:48
参数估计
2011年3月16日 至 2022年2月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1856 | 7.99*** |
| αARCH | 0.1527 | 4.82*** |
| βGARCH | 0.6588 | 10.92*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0325 | 1.91* |
| γ2 | -0.0602 | -1.87* |
0.812
持续性3天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1856 | 7.99*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1527 | 4.82*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6588 | 10.92*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0325 | 1.91* |
| γ2 | -0.0602 | -1.87* |
持续性:
0.812
半衰期:
3天
波动率指数的其他曲线-GARCH模型分析